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アービトラージ取引[アービトラージとりひき] Arbitrage 取引（売買） 価格変動において、同一の性格を持つ2つの商品の間で、割安な方を買い、割高な方を売ることにより、理論上リスクなしに収益を確定させる取引のことをいう。 マーケットの価格が理論価格に近づき、乖離（かいり）がなくなることで、割高・割安な状態が解消された場合に、反対売買を行なうことによって収益化する。 現在、裁定取引が活発に行われているのは、証券の現物市場と先物などの派生証券との間、同一の先物で異なる限月の間での裁定取引である「限月間スプレッド」、異なる先物市場間（例えば、大証とSIMEX）での裁定取引である「市場間スプレッド」などがある。 裁定買いと裁定売り 裁定買い 先物を売却し、現物を購入すること 裁定売り 先物を購入し、現物を売却すること 日経平均株価と日経平均株価先物との裁定取引の例 「現物の日経平均株価」と先物取引満期日までの「金利」と「配当収入」より、日経平均株価先物の理論価格を算出する。 仮に、以下に設定する。理論価格は、15,000円＋500円－300円＝15,200円になる。 現物の日経平均株価・・・15,000円 先物取引満期日までの金利・・・500円 先物取引満期日までの配当収入・・・300円 日経平均株価先物を仮に15,300円とした場合 日経平均株価先物の実際価格を確認する。この時点で、日経平均株価先物を買いたいという投資家が多ければ、日経平均株価先物の価格は、上記で算出した理論価格よりも高くなる。この価格を仮に15,300円とする。 そうすると、ここでは、100円（15,300円－15,200円）の乖離が生じている。これは、裁定取引の機会が生じていることを意味する。この場合には、「日経平均株価先物」を売ると同時に、先物の金額に対応する現物の日経平均株価の現物株式のバスケットを買うことで、収益を確定させることができる。 先物が割安の場合やSQでの清算 満期日までの間に、先物が売られ先物価格が割安になった場合や、そのような状況にならなくても満期日になり、割安になって反対売買をしたり、または満期の場合にSQで清算をすれば、この取引は実際に収益化する。 SQの指数が15,100円と設定した場合、現物株式のバスケットを売ると同時に、先物を買い戻して裁定取引を終了させた。最終的に、300円の売買益を得ることができた。このうち、500円は金利分であるが、300円の配当金が得られるので、純粋な裁定利益は100円である（300円－500円＋300円）。 現物 （日経平均株価の現物株式のバスケット） 先物 （日経平均株価先物） 開始時 買い 15,000円 売り建て 15,300円 終了時 売り 15,100円 買い戻し 15,100円 損益 プラス 100円 プラス 200円 合計損益 プラス 300円 現物株式のバスケットの構成銘柄を値段が付かない等の理由で、売ることができなかった場合など、厳密には、日経平均株価と日経平均株価先物の価格が同じ値段にならないこともあります。 アービトラージャー 裁定取引をおこなう人のことをいう。
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裁定取引（さいていとりひき、アービトラージ,Arbitrage）とは、金利差や価格差を利用して売買し利鞘（りざや）を稼ぐ取引のこと。サヤ取り（鞘取り）ともいう。 通常「裁定」とは、A、B、Cから一者を選定する際に選挙や抽選ではなくABC以外の権威者の指名によって決することをいうが（たとえば「椎名裁定」）、裁定取引はこの「裁定」とは関係がない。 == 一般例 == ある場所では豊富に存在していて安い商品が、ある場所では極めて貴重で高値で取引されていたとする。その事実を知っていれば、安いところで買い、高いところに持って行って売るだけで、利益を得ることが可能となる。 例えば、日本などの水資源が豊富な地域では水は希少性が乏しいため、極めて安価である。しかし、この水を砂漠のような水の希少性が高い地域に運んでいけば、高値で売ることができる。金融の世界でも同様な取引があり、金利の低いところで金を借り、金利の高いところで貸し出せば、元手が少なくても多額の利益を手にすることが出来る（レバレッジ）。 このような取引が行われた結果、価格（金利）の低い市場では需要増大で価格（金利）が上がり、価格（金利）の高い市場では供給増大で価格（金利）が下がり、次第に価格差や金利差が収斂していく。価格が収斂していくこの過程を一物一価の法則という。 同じ品質（財の同質性）の二つの商品に異なる価格が成立していることが知られている（完全情報）場合、両者の価格差は裁定取引の対象となる。裁定取引の対象となるまでは、分断された別々の市場として別の価格がついていても、対象となれば価格が収斂していくので、裁定取引には市場の接続、あるいは拡張の効果があることになる。こうすることで、より必要なところへ必要なものが供給され経済の資源配分が効率的になる。 不確実性のない市場では裁定取引を行う機会がないため、裁定取引非存在条件が成り立つ。 == 裁定取引の例 == Ａと言う商品の現物取引と先物取引を用いた裁定取引の例を紹介する。 ある時点で商品Ａの現物価格が100円、3ヶ月先の先物価格が120円だったとする。 裁定取引では安いほうを買って高いほうを売るから、この場合は現物を買って先物を売ることになる。 先物価格は、3ヵ月後の清算日には現物価格と一致する。 3ヵ月後に商品Ａが140円になっていたら、 現物取引 140円－100円＝＋40円 先物取引 120円－140円＝－20円 －－－－－－－－－－－－－－－－－ 合計 20円の儲け 一方、3ヵ月後に商品Ａが80円になっていても、 現物取引 80円－100円＝-20円 先物取引 120円－80円＝+40円 －－－－－－－－－－－－－－－－－ 合計 20円の儲け つまり、裁定取引をした時点で、将来の価格の値上がり／値下がりに関係なく利益を得ることが出来ることになる。ノーリスクで利益を確定できる取引手法である。
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アービトラージ 日本語では、 「裁定取引」（さいていとりひき）のことを指します。 価格が同じようなあるいは近似する値動きの２つのものについて、 割高になったものを売って同時に割安なほうを買い、割高・割安が解消されたら手仕舞うという、 理論上リスクなく利益を上げることのできる売買手法です。 しかし、大量の資金が必要なので、機関投資家や金融機関などが行っています。 株式市場における先物価格と現物価格の価格差を利用した取引がアービトラージの代表です。
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裁定取引（Arbitrage） アービトラージやさや取りともいい、割安のものを買い割高のものを売ることにより、全体の上下動の影響を極力排除しながら収益を挙げる手法をいいます。例えば、株価指数の先物と現物うち高いほうを売って安いほうを買うという方法など、異なる市場間で金利差・価格差・直先差を利用する手法のことです。 トップページへ
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アービトラージ（arbitrage） 相場の値鞘(ねざや－価格差)を利用して利益を得る取引。 2つの市場間で同一の商品を取引すると、それぞれ価格が異なることがある。 商品が割高になったものを売って同時に割安なほうを買という取引方法。 理論上は、ノーリスクで利益を得る事が出来るが、この理論に基づいてレートが建つのは、規制が無く資本移動が自由に行なわれる市場においてのみである。 参考 用語辞典
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裁定取引とは、株価指数先物と現物株との価格差を利用して利益を得る投資手法のことです。 【参考サイト】 http //www.daiwa.jp/ja/glossary/jpn/00294.html 【執筆者】 １．秋根
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