ダミーシステム ヴァイス＠wikiホットワード(α)

ダミーシステム ヴァイス@wiki ホットワード検索結果

• 金融ITシステム構築　備忘録 - レシーバーズスワップション  
  レシーバーズスワップションとは、オプションの保有者が、変動金利を支払い、固定金利を受け取る金利スワップを実行するオプションのこと。金利下落局面を迎えた場合に、金利スワップを実行できるため、金利下落のヘッジ手段となる。レシーバーズオプション、コールスワップションとも呼ばれる。対義語はペイヤーズスワップション。
  
• 金融ITシステム構築　備忘録 - リミテッドキャップ  
  リミテッドキャップとは、ある金利をキャップレートとするキャップの買いと、買いのキャップレートより高いレートのキャップの売りを組み合わせる合成ポジション（複合オプションの一種）。このようなポジションを取ると、買ったキャップレート以上、売ったキャップレート以下までの金利上昇について、金利上昇リスクがヘッジされるが、売ったキャップレートより金利が上昇した場合、売ったキャップレート以上の金利が追加負担となる。単なるキャップの買いに比べて、ヘッジされるリスクは小さいことになるが、キャップの売りを組み合わせる複合ポジションことで、金利リスクヘッジのコストは小さくなる。
  
• 金融ITシステム構築　備忘録 - ルックバックオプション  
  ルックバックオプションとは、オプションの発行日から満期日までの原資産価格の最高値（もしくは最安値）を行使価格とするオプションのこと。原資産をオプション期間中の最安値で買う権利をルックバックコールオプションと呼び、原資産をオプション期間中の最高値で売る権利をルックバックプットオプションと呼ぶ。
  
• 金融ITシステム構築　備忘録 - リバースノックインオプション  
  リバースノックインオプションとは、オプションの原資産の価格が、オプションの期間中に一度でもオプション価値に有利な方向で、所定の価格に達することによって、初めて権利が発生するオプションのこと。この所定の価格をノックインプライスと呼ぶ。オプション価値の増加方向（コール：原資産価格の上昇、プット：原資産価格の下落）にノックインプライスが設定される。
  
• 3DSフレンドコード交換所wiki - 3DSフレコ交換  
  っす！) 2012-05-29 162031 男大募集デス！おれのフレコは3823ー8930ー7497です！できればおんなも、よろしく！ -- (よしむらたかし♪) 2012-05-29
  
• 金融ITシステム構築　備忘録 - ラフベーシス  
  ラフベーシスとは、債券の先物価格と現物価格の単純な価格差のこと。ラフベーシスが理論値（理論ベーシス）と乖離している場合、アービトラージの機会があるということになる。
  
• 金融ITシステム構築　備忘録 - リスクリバーサル  
  リスクリバーサルとは、オプション戦略の一つで、満期期日、想定元本、デルタが同じアウトオブザマネー（OTM）のコールとプットを反対売買する取引のこと。コールとプットを反対売買したときの差額をあらわした数値もリスクリバーサルと呼ぶ。満期期日、想定元本、デルタが同じオプションの反対売買（コールの売りとプットの買い、コールの買いとプットの売り）を行えば、理論上は同一金額のプレミアム授受となるが、実際にはオプションの需給により金額が異なる。その差額（リスクリバーサル）の変動は、オプション市場での相場観を反映するものとされる。通貨オプションにおいて、25%デルタのリスクリバーサルを指標として見ることが多い。例えば、ドル円の場合、輸出企業のレンジフォワードが恒常的に組まれているため、通常、ドルプット（将来、ドルを売って円を買う権利）の方がドルコールより割高になっている。このような状態を、ドルプット（円コール）オーバーと呼び、その数値が高くなるほど市場は円高傾向を見込んでおり、数値が低くなるほど円安傾向を見込んでいるとされる。
  
• 金融ITシステム構築　備忘録 - ヨーロピアンタイプ  
  ヨーロピアンタイプとは、権利行使日にのみ権利行使できるタイプのオプション取引のこという。また、このようなオプションをヨーロピアンオプションと呼ぶ。逆に、権利行使期間中いつでも権利行使できるタイプのオプション取引のことをアメリカンタイプと呼ぶ。
  
• 3DSフレンドコード交換所wiki - 3DSフレコ交換/コメントログ  
  パルテナの鏡·マリオテニスをもっている人大歓迎！ もってない人でもokっス！ 僕のフレンドコード→0344-9489-3630です。登録、お願いします。 -- (Ketexikku) 2012-